P2P investisiyaları, istiqrazlar və depozitlər 2024-cü ildə optimal portfel qurur

Robocash platformasının hesablamalarına görə, 2024-cü ildə optimal həll yolu investisiya portfelinin üçdə ikisini sabit gəlirli alətlərdə saxlamaq olacaq.

Robocash mütəxəssisləri optimal portfel strukturunu müəyyən etmək üçün 9 müxtəlif investisiya aktivini təhlil ediblər. Tədqiqat 10 portfel bölgüsü modelini* araşdırıb və aktivlərin korrelyasiyasını nəzərdən keçirib.

Black-Litterman model portfeli 2024-cü ildə ən yüksək gəlirləri vəd edir, lakin bütün vəsaitləri kriptovalyutaya ayırmağı təklif edir. "Təbii ki, bu yanaşma diversifikasiya ideyasına ziddir və investisiyaların risklərini xeyli artırır”. - mütəxəssislər şərh edir. 

İqtisadi qeyri-sabitlik şəraitində portfelin diversifikasiyası tendensiyası aktual olaraq qalır. "Konno-Yamazaki və HRP alqoritm metodları bütün təhlil edilən 9 aktivi bir portfeldə bölüşdürməyimizi təklif edir. Bu yanaşma bəzi riskləri azaldır, lakin gəlir baxımından ən effektivi deyil”.

Ən optimal variant Pareto-optimallaşdırmada müəyyən edilmiş strukturdur. Belə bir portfeldə sabit gəlirli aktivlərin 64.9%-i, yəni istiqrazlar, P2P investisiyaları və depozitlər var. Qalan hissə isə dəyişkən gəlirli aktivlərdən (30.6%) və xarici valyutada olan aktivlərdən (4.5%) ibarətdir. "Burada gəlirlər, məsələn, diversifikasiyanı maksimuma çatdırmaq və ya Sharpe nisbəti üçün risksiz dərəcəsi nəzərə almaqla müqayisədə daha aşağıdır. Lakin bu birləşmə ən yaxşı risk-gəlir nisbətinə nail olmaq baxımından optimaldır." - mütəxəssislər əlavə edirlər. 

* Metodların siyahısına aşağıdakılar daxildir: Markowitz, VaR (Risk altında olan dəyər), Mean-CVaR (orta hesabla Şərti VAR), Black-Letterman modeli, Sharpe nisbəti, Risk və gəlir pariteti, Sağlam optimallaşdırma, Konno-Yamazaki (Ortalama) Mütləq Sapma), HRP (İyerarxik Risk Pariteti Maşın Öyrənməsinə əsaslanan optimallaşdırma), Pareto riskinin minimuma endirilməsi və gəlirliliyin maksimumlaşdırılması.

Google Sənəddə oxuyun

reklam

Redaktorlar üçün qeydlər: Robo.cash Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya və İsveçrə daxilində fəaliyyət göstərən investisiyalar üzrə geri satınalma zəmanəti ilə Xorvatiyada yerləşən tam avtomatlaşdırılmış investisiya platformasıdır. 2017-ci ilin fevralında istifadəyə verilən platforma Asiya və Avropanın inkişaf etməkdə olan bazarlarında fintech xidmətləri göstərən UnaFinancial maliyyə holdinqinə məxsusdur. Holdinqin bir hissəsi olaraq Robo.cash, əlaqəli şirkətlər tərəfindən verilmiş istehlak və kommersiya kreditlərinə investisiya etmək imkanı verən "peer-to-portfel" modeli üzrə işləyir. 30 noyabr 2023-cü il tarixinə o, 85 milyon avrodan çox investisiya cəlb edib və 750 milyon avro dəyərində krediti maliyyələşdirib. 

Tərəfindən Foto Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Bu məqaləni paylaşın: